Visiems bankams nustatome kapitalo, likvidumo ir kitus reikalavimus, kurių bankai privalo laikytis. Šie reikalavimai veikia kaip tam tikri saugikliai, padedantys užtikrinti saugią ir patikimą bankų veiklą.
Bankams nustatyti šie riziką ribojantys normatyvai ir reikalavimai:
- kapitalo arba nuosavų lėšų reikalavimai. Bankai privalo turėti pakankamai kapitalo netikėtiems nuostoliams padengti ir kad būtų mokūs krizės laikotarpiu. Bankai turi tenkinti šiuos nuosavų lėšų reikalavimus:
- 4,5 proc. 1 lygio nuosavo kapitalo rodiklį. Tai banko 1 lygio nuosavo kapitalo ir turto bei nebalansinių įsipareigojimų, įvertintų pagal riziką, santykis;
- 6 proc. 1 lygio kapitalo pakankamumo koeficientą. Tai banko 1 lygio kapitalo ir turto bei nebalansinių įsipareigojimų, įvertintų pagal riziką, santykis;
- 8 proc. bendro kapitalo pakankamumo koeficientą. Tai banko skaičiuotino kapitalo ir turto bei nebalansinių įsipareigojimų, įvertintų pagal riziką, santykis;
- 3 proc. sverto koeficientą. Tai banko 1 lygio kapitalo ir banko skaičiuotino bendro pozicijų mato santykis;
- be minimalaus kapitalo reikalavimo, kuriam ir toliau taikomas 8 proc. normatyvas, bankai turi tenkinti papildomų kapitalo rezervų reikalavimus:
- 2,5 proc. kapitalo apsaugos rezervo reikalavimą. Šio reikalavimo tikslas – įpareigoti bankus sukaupti papildomą kapitalą nenumatytiems nuostoliams padengti. Jis yra vienodas visiems ES bankams;
- įstaigos specialiojo anticiklinio kapitalo rezervo reikalavimą. Valstybių narių priežiūros institucijos gali savo nuožiūra nustatyti specifinio anticiklinio kapitalo rezervo dydį konkrečiai įstaigai ar įstaigų grupei ir taip sumažinti netvaraus augimo riziką bei apsaugoti bankų sektorių ir ekonomiką nuo kreditavimo bumo. Išsamią informaciją apie Lietuvoje taikomą anticiklinio rezervo normą galima rasti lentelėje „Sprendimai dėl anticiklinio kapitalo rezervo normos nustatymo“;
- 2 proc. sektorinio sisteminės rizikos rezervo reikalavimas, skaičiuojamas nuo įstaigos pagal riziką įvertintų mažmeninių pozicijų, kurios yra užtikrintos gyvenamosios paskirties nekilnojamuoju turtu, fizinių asmenų Lietuvos Respublikos rezidentų atžvilgiu sumos. Rezervas taikomas Lietuvoje įsisteigusiems bankams ir centrinių kredito unijų grupėms (aukščiausiu šalies konsolidacijos lygiu), kurių būsto paskolų portfeliai yra lygūs arba viršija 50 mln. Eur. Plačiau apie sektorinio sisteminės rizikos rezervo reikalavimą;
- kitų sisteminės svarbos įstaigų rezervo reikalavimą. Šio reikalavimo tikslas – įpareigoti bankus sukaupti papildomą kapitalą nuostoliams dėl banko finansinių sunkumų poveikio ES arba tam tikrai vietinei finansų rinkai padengti. Jis yra nustatomas individualiai – iki 2 proc. pagal riziką įvertinto turto;
- likvidumo reikalavimai. Bankai privalo turėti pakankamai likvidžiojo turto, kad esant itin nepalankioms sąlygoms per 30 dienų galėtų padengti grynąjį netenkamų pinigų srautą. Padengimo likvidžiuoju turtu rodiklio (angl. liquidity coverage ratio, LCR) reikšmė neturi būti mažesnė nei 100 proc., tai yra kredito įstaigos likvidžiojo turto atsargos turi būti ne mažesnės nei grynasis netenkamų pinigų srautas per 30 kalendorinių nepalankiausių sąlygų laikotarpio dienų. Bankai privalo turėti pakankamai pastovaus finansavimo, kad jo pakaktų finansavimo poreikiams tenkinti vienų metų laikotarpiu tiek įprastomis, tiek nepalankiomis sąlygomis. Grynojo pastovaus finansavimo rodiklio (angl. net stable funding ratio, NSFR) reikšmė neturi būti mažesnė nei 100 proc., tai yra kredito įstaigos turimo pastovaus finansavimo suma turi būti ne mažesnė nei būtino pastovaus finansavimo suma per vienų metų laikotarpį;
- didelių pozicijų reikalavimas. Pozicija vienam klientui ar susijusių klientų grupei, t. y. suteiktos paskolos, taip pat bet kokia turto arba nebalansinio turto dalis, negali viršyti 25 proc. įstaigos 1 lygio kapitalo arba 150 mln. Eur, atsižvelgiant į tai, kuris dydis yra didesnis. Įstaigos turima vieno kliento arba susijusių klientų grupės pozicija laikoma didele, kai pozicijos vertė yra lygi 10 % jos 1 lygio kapitalo arba viršija šį dydį.
Lietuvos bankas gali nustatyti kitus normatyvus, neprieštaraujančius Bazelio bankų priežiūros komiteto rekomendacijoms ir Europos Sąjungos direktyvoms.
Paskutinė atnaujinimo data: 2024-07-30