Siekdami įvertinti Lietuvoje veikiančių bankų atsparumą sukrėtimams, periodiškai atliekame bankų sektoriaus mokumo ir likvidumo testavimą nepalankiomis sąlygomis.
Bankų mokumo testavimas
Lietuvos banko atliekamo bankų mokumo testavimo nepalankiomis sąlygomis tikslas – įvertinti viso Lietuvos bankų sektoriaus ir jį sudarančių įstaigų kapitalo pakankamumą neigiamų makroekonominių įvykių atveju.
Testavimo metu sudaromi trejų metų laikotarpio ekonomikos raidos scenarijai. Labiausiai tikėtinas scenarijus grindžiamas naujausiomis Lietuvos banko makroekonominės raidos prognozėmis ir naudojamas bankų veiklos tvarumui esant įprastai, tikėtinai ekonomikos raidai įvertinti. Atsižvelgiant į tuo metu Lietuvos ekonomikai ir finansų sistemai aktualias rizikas, taip pat sudaromi mažai tikėtini, tačiau įmanomi nepalankūs scenarijai. Juose modeliuojamas ekonomikos nuosmukis ar sukrėtimai, todėl nepalankūs scenarijai skirti bankų atsparumui nepalankių įvykių sąlygomis įvertinti.
Testavimo metu įvertinama, kaip kiekvieno iš sudarytų scenarijų atveju keistųsi įvairūs bankų veiklos rodikliai. Kapitalo pakankamumo rodiklio kaita leidžia apibendrinti modeliavimo rezultatus ir atskleidžia, kaip į konkretų scenarijų reaguoja konkretus bankas ir visas bankų sektorius.
Plačiau apie Lietuvos banke taikomą bankų mokumo testavimo nepalankiomis sąlygomis metodiką skaitykite čia.
Naujausi mokumo testavimo rezultatai pateikiami čia.
Bankų likvidumo testavimas
Lietuvos banko atliekamo bankų likvidumo testavimo nepalankiomis sąlygomis tikslas – įvertinti šalies bankų atsparumą likvidumo sukrėtimams. Lietuvos bankas atlieka dviejų rūšių likvidumo testavimo pratimus: padengimo likvidžiuoju turtu rodiklio (angl. liquidity coverage ratio, LCR) testavimą ir pinigų srautų analizę.
LCR testavimo metu vertinamas bankų ir kredito unijų atsparumas trumpalaikiams likvidumo sukrėtimams, t. y. gebėjimas patenkinti 30 dienų likvidumo poreikį. Šio pratimo metu taikomi trijų rūšių likvidumo sukrėtimai:
1. Turimo likvidžiojo turto vertės sumažėjimas;
2. Netenkamų pinigų srautų (angl. outflows) staigus augimas, pavyzdžiui, didesnis nei įprastai klientų indėlių atsiėmimas;
3. Gaunamų pinigų srautų (angl. inflows) sumažėjimas.
Rezultatai gaunami įvertinus bankų turto, įsipareigojimų ir bendros likvidumo padėties pokyčius dėl nepalankaus scenarijaus.
Pinigų srautų analizė leidžia įvertinti bankų gebėjimą valdyti grynųjų pinigų srautus vienų metų laikotarpiu. Testavimo metu sudaromi skirtingos trukmės sukrėtimo (padidėjusio likvidumo poreikio) scenarijai ir tikrinama, ar bankai nėra per daug priklausomi nuo nestabilių finansavimo šaltinių, turi pakankamą likvidžiojo turto rezervą ir nepalankaus scenarijaus atveju gebėtų vykdyti grynuosius pinigų srautų įsipareigojimus.
Plačiau apie Lietuvos banke taikomą bankų likvidumo testavimo nepalankiomis sąlygomis metodiką skaitykite čia (211.4 KB download icon).
Naujausi likvidumo testavimo rezultatai pateikiami čia.
Bankų sektoriaus jautrumo klimato rizikai analizė
Klimato kaita ir su perėjimu prie klimatui neutralios ekonomikos siejami veiksniai gali kelti iššūkių finansų sistemos atsparumui ir ilgainiui tapti sisteminės rizikos šaltiniu. Skiriamos dvi pagrindinės su klimato kaita susijusios rizikos grupės:
• fizinė, apimanti tiesioginius finansinius nuostolius dėl klimato reiškinių poveikio turtui;
• pereinamojo laikotarpio, kuri apima nuostolius, galinčius kilti dėl perėjimo prie klimatui neutralios ekonomikos.
Lietuvai priskiriamas fizinės rizikos lygis yra vienas mažiausių Europos Sąjungos (ES) šalyse, o pereinamojo laikotarpio rizika yra reikšminga dėl didelio bankų skolinimo taršiems apdirbamosios gamybos ir transporto sektoriams.
Siekiant tiksliau įvertinti skolinimo taršioms įmonėms ir makroekonominių sąlygų pokyčių galimą poveikį finansiniam stabilumui, 2023 m. atlikta Lietuvos bankų sektoriaus jautrumo klimato rizikai analizė. Analizei buvo pasitelkti Finansų sistemos žalinimo tinklo (angl. Network for Greening the Financial System, NGFS) parengti trys skirtingos žaliosios pertvarkos pobūdžio scenarijai. Analizės rezultatai rodo, kad finansiniai nuostoliai, kylantys nesiimant papildomų politikos priemonių klimato rizikai atliepti, yra reikšmingai didesni už nuostolius, siejamus su perėjimu prie klimatui neutralios ekonomikos.
Plačiau apie klimato rizikos finansiniam stabilumui valdymo priemones ir testavimo scenarijus skaitykite čia.