Lietuvos bankas
2022-02-21
11

Fabio Parla (kartu su bendraautore) Lietuvos banko darbo straipsnis „Didelio dažnio šokų identifikavimas skirtingo dažnio kintamųjų modeliais“ (angl. Identifying High-Frequency Shocks with Bayesian Mixed-Frequency VARs).

Straipsnyje aprašomas naujas vertinimo metodas, taikomas skirtingo dažnio kintamųjų regresijoms. Atlikdami Monte Karlo eksperimentą, identifikuodami aukšto dažnio šoką ir iliustratyviu pavyzdžiu išskirdami neapibrėžtumo šoką JAV ekonomikoje, autoriai parodo, kad nepaisant skirtingo kintamųjų dažnio, kai didesnio dažnio kintamasis agreguojamas į mažesnio dažnio stebėjimus ir vertinama vienodo dažnio kintamųjų regresija, atsiranda laiko eilučių agregavimo poslinkis – regresijos įverčiai pasislenka. Šis poslinkis didėja didėjant kintamųjų dažnių atotrūkiui.

Visą straipsnį galima rasti čia.