2022-02-15
Taikomųjų makroekonominių tyrimų skyrius išleido tinklalaidę (anglų k.), kurioje kalbama apie naują tyrėjo Soroosh Siavash straipsnį "Kodėl kinta pajamingumo kreivė" (angl. „What moves treasury yields“). Jame nagrinėjami obligacijų pajamingumo kreivės pokyčius lemiantys veiksniai, ypatingą dėmesį skiriant naujienų sukeltiems šokams. Pajamingumo kreivės naujienų sukelti šokai – šokai, kurių poveikis pajamingumo kreivei pasireiškia ne iškarto, o ateityje. Tinklalaidėje aptariamas šių šokų indėlis aiškinant pajamingumo kreivės svyravimus, jų ryšis su makroekonominiais ir finansiniais kintamaisiais, panašumas į kitus empirinėje literatūroje nagrinėjamus šokus.