2010-09-22
Lietuvos banko valdyba suteikė bankui „Hansabankas“ (atliekamos procedūros pakeisti pavadinimą į „Swedbank“) galimybę
1. Dėl AB banko „Hansabankas“ pasirengimo taikyti vidaus reitingais pagrįstą kredito rizikos vertinimo metodą įvertinimo rezultatų
Lietuvos banko valdyba suteikė bankui „Hansabankas“ (atliekamos procedūros pakeisti pavadinimą į „Swedbank“) galimybę taikyti vidaus reitingais pagrįstą kredito rizikos vertinimo metodą institucijų pozicijų grupei (išskyrus regioninės ir vietos valdžios, investicinių įmonių pozicijas), įmonių pozicijų grupei (išskyrus ne pelno organizacijų, viešųjų įstaigų, draudimo įmonių ir gautinų sumų, kurios nelaikomos pozicijomis pardavėjams, pozicijas) ir mažmeninių pozicijų grupei (išskyrus fizinių asmenų smulkaus lizingo bei atvirkštinių atpirkimo sandorių, sudarytų su bet kokiais skolininkais ir gautinų sumų, kurios nelaikomos pozicijomis pardavėjams, pozicijas) nuo 2009 m. kovo 1 d.
Lietuvos banko valdyba yra patvirtinusi Kapitalo pakankamumo skaičiavimo bendrąsias nuostatas, kuriose pateikta visiškai nauja kredito rizikos vertinimo koncepcija atsižvelgiant į Bazelio bankų priežiūros komiteto reikalavimus, žinomus kaip Bazelis II, ir Europos Sąjungos (ES) direktyvas dėl naujos bankų kapitalo pakankamumo sistemos.
Vidaus reitingais pagrįstas (sutrumpinimas anglų kalba - IRB) kredito rizikos vertinimo metodas - tai ES šalių bankų kredito rizikos vertinimo kapitalo pakankamumo skaičiavimo tikslu metodas, pagrįstas kredito rizikos komponentų nustatymu bei atitinkamų rizikos koeficientų funkcijų taikymu banko turimoms pozicijoms, atsižvelgiant į paties banko nustatytus vidaus reitingus bei priežiūros standartus. Taikant šį metodą, kapitalo poreikis priklauso nuo individualaus banko rizikos lygio, kadangi bankai gali remtis savo vidiniais rizikos komponentų (įsipareigojimų neįvykdymo tikimybės, nuostolio dėl įsipareigojimų neįvykdymo, perskaičiavimo veiksnio) skaičiavimais. Taip nustatant kapitalo poreikį, pasiekiama didesnė kredito rizikos diferenciacija bei tikslesnė kiekybinė kapitalo poreikio išraiška, nes rizikos koeficientų funkcijos gautos statistiniu būdu.
Bankas „Hansabankas“ pasirengė taikyti naują kredito rizikos vertinimo metodą skaičiuojant kapitalo pakankamumą. Siekdamas įvertinti tą pasirengimą, Lietuvos bankas, bendradarbiaudamas su Švedijos, Estijos ir Latvijos priežiūros institucijomis, įvertino informaciją apie numatomą taikyti kredito rizikos vertinimo metodą ir atliko tikslinį inspektavimą. Buvo pateikta pasiūlymų, kaip tobulinti pasirengimą taikyti vidaus reitingais pagrįstą kredito rizikos vertinimo metodą. Į juos bankas „Hansabankas“ atsižvelgė.
2. Dėl leidimo tapti kredito unijos „Ūkininkų taupa“ vadovu
Kredito unija “Ūkininkų taupa“ (Širvintos) kreipėsi į Lietuvos banką dėl leidimo Gintarei Subačiūtei tapti unijos administracijos vadove. Valdyba tam neprieštaravo.
3. Dėl Nebankinio sektoriaus įmonių sertifikatų sistemos taisyklių patvirtinimo
Lietuvos banko valdyba patvirtino Nebankinio sektoriaus įmonių sertifikatų sistemos taisykles.
Nebankinio sektoriaus įmonių sertifikatų sistema sukurta siekiant užtikrinti saugų, autentišką ūkio subjektų informacijos perdavimą į Lietuvos banko informacines sistemas. Skaitmeniniai sertifikatai sudaromi sistemos dalyvių įgaliotiems darbuotojams ir naudojami asmeniui autentifikuoti, arba autentifikuoti ir pasirašyti duomenis Lietuvos banko informacinėse sistemose. Šioje sistemoje sertifikatai bus užsakomi ir gaunami internetu.
Taisyklėse nurodyta sistemos paskirtis ir veikimas, sistemos dalyvių, sertifikatų savininkų ir sistemos operatoriaus teisės ir pareigos, sistemos duomenų apsaugos reikalavimai, aprašoma sistemos veikla ypatingosiomis sąlygomis (sutrikus techninei arba programinei įrangai).
Nustatyta, kad šios taisyklės įsigalios 2009 m. vasario 23 d.