Lietuvos bankas

[[#ex]]

Kas yra makroprudencinė politika?

Makroprudencine politika vadinama tokia politika, kurios tikslas yra prisidėti prie finansų sistemos stabilumo apsaugos, įskaitant finansų sistemos atsparumo stiprinimą ir sisteminės rizikos susidarymo mažinimą, taip siekiant užtikrinti tvarų finansų sektoriaus indėlį į ekonomikos augimą.

Kadangi finansinis nestabilumas gali turėti reikšmingą neigiamą poveikį šalių ūkio augimui ir užimtumui, siekiant sumažinti finansų krizių atsiradimo tikimybę ir poveikį, nuo 2011 m. ES pertvarkyta finansų sektoriaus priežiūros institucinė ir reguliavimo sistema.

Viena iš svarbiausių šios reformos dalių yra aiškus makroprudencinės politikos vykdymo mandato suteikimas kiekvienos ES šalies atsakingoms institucijoms.

Nuo 2014 m. rugsėjo 24 d. Lietuvos Respublikos Lietuvos banko įstatymas įpareigoja Lietuvos banką vykdyti makroprudencinę politiką.


Makroprudencinės politikos strategija

Finansinį stabilumą stiprinančius sprendimus priimame vadovaudamiesi Makroprudencinės politikos strategija, kurioje numatyti penki tarpiniai tikslai:

1) riboti perteklinį kredito augimą, pernelyg didelį finansinį svertą ir siekti jų išvengti, nes per greitas kredito augimas kartu su pernelyg dideliu finansiniu svertu yra vieni pagrindinių veiksnių, lemiančių finansų krizes;

2) riboti pernelyg didelį turto ir įsipareigojimų terminų neatitikimą, pernelyg didelę užsienio valiutos kurso ir likvidumo riziką finansų sistemoje ir siekti jų išvengti, nes dėl kredito įstaigų veiklos ypatumų – turto ir įsipareigojimų terminų bei jų valiutų neatitikimo – bankams tenka valdyti likvidumo ir užsienio valiutos kurso riziką;

3) riboti pernelyg didelę pozicijų koncentraciją tam tikruose ekonominės veiklos sektoriuose, pagal turto rūšis ar kitus kriterijus, nes pastaroji pasaulinė finansų krizė parodė, kad per didelė pozicijų koncentracija atskiruose sektoriuose ar pagal turto rūšį gali neigiamai paveikti visą finansinį sektorių, todėl svarbu šias pozicijas analizuoti ir taikyti jas ribojančias priemones;

4) riboti sisteminį poveikį galinčias turėti finansų įstaigų netinkamas paskatas, siekiant sumažinti jų neatsakingo elgesio pavojų, nes finansų įstaigos gali turėti paskatų tapti pernelyg sudėtingos ir didelės, prisiimti per daug rizikos ir naudotis per didelės įstaigos, kad jai būtų leista žlugti, statusu;

5) stiprinti finansų rinkos infrastruktūros atsparumą, nes patvari ir patikima finansų sektoriaus veikla neatsiejama nuo efektyviai veikiančios ir atsparios finansų rinkos infrastruktūros.

Susiję dokumentai:

Makroprudencinės politikos įgyvendinimas Lietuvoje (957 KB )


Makroprudencinės politikos priemonės

Priemonė Priemonės tikslas Lygis        Galioja nuo Teisės aktai Susiję dokumentai
Kredito dydžio ir įkeisto turto vertės santykis (angl. loan-to-value ratio, LTV) Riboti finansų įstaigų prisiimamą perteklinę kredito riziką ir formuoti atsakingo skolinimosi praktiką, neleidžiant namų ūkiams pernelyg įsiskolinti ir taip sudarant sąlygas tvariam kredito augimui 85 %  

2015 m. lapkričio 1 d.

Sprendimų istorija (6.5 KB )

Atsakingojo skolinimo nuostatai (149.3 KB ) Būsto nuomos su išpirkimu paslaugos atitikties atsakingojo skolinimo nuostatams ir keliamų rizikų vartotojui vertinimas (306.6 KB )
Vidutinės įmokos dydžio ir pajamų santykis (angl. debt service-to-income ratio, DSTI) Riboti finansų įstaigų prisiimamą perteklinę kredito riziką ir formuoti atsakingo skolinimosi praktiką, neleidžiant namų ūkiams pernelyg įsiskolinti ir taip sudarant sąlygas tvariam kredito augimui 40 %

2015 m. lapkričio 1 d.

Sprendimų istorija (6.5 KB )

Atsakingojo skolinimo nuostatai (149.3 KB ) Būsto nuomos su išpirkimu paslaugos atitikties atsakingojo skolinimo nuostatams ir keliamų rizikų vartotojui vertinimas (306.6 KB )
Paskolos trukmė Riboti finansų įstaigų prisiimamą perteklinę kredito riziką ir formuoti atsakingo skolinimosi praktiką, neleidžiant namų ūkiams pernelyg įsiskolinti ir taip sudarant sąlygas tvariam kredito augimui 30 metų

2015 m. lapkričio 1 d.

Sprendimų istorija (6.5 KB )

Atsakingojo skolinimo nuostatai (149.3 KB ) Būsto nuomos su išpirkimu paslaugos atitikties atsakingojo skolinimo nuostatams ir keliamų rizikų vartotojui vertinimas (306.6 KB )
Palūkanų jautrumo testas Riboti finansų įstaigų prisiimamą perteklinę kredito riziką ir formuoti atsakingo skolinimosi praktiką, neleidžiant namų ūkiams pernelyg įsiskolinti ir taip sudarant sąlygas tvariam kredito augimui 50 % 2015 m. lapkričio 1 d. Atsakingojo skolinimo nuostatai (149.3 KB ) Būsto nuomos su išpirkimu paslaugos atitikties atsakingojo skolinimo nuostatams ir keliamų rizikų vartotojui vertinimas (306.6 KB )
Anticiklinis kapitalo rezervas Apsaugoti bankų sistemą nuo galimų nuostolių, kai pernelyg didelis kredito augimas lemia sisteminės rizikos formavimąsi 0 %

2017 m. rugsėjo 30 d.

Sprendimų istorija (11.7 KB )

Nutarimas

Anticiklinio kapitalo rezervas: sprendimą pagrindžianti medžiaga (599.8 KB );

Duomenys (295 KB )

Kitų sisteminės svarbos įstaigų kapitalo rezervo reikalavimas Šalies mastu didinti sisteminės svarbos institucijų atsparumą sukrėtimams ir mažinti jų bankroto tikimybę 0,5–2 % 2016 m. gruodžio 31 d. Nutarimas (154.9 KB )

Kitų sisteminės svarbos įstaigų kapitalo rezervo  taikymas Lietuvoje (716.2 KB );

Kapitalo rezervų sudarymo taisyklės (375.5 KB )

Kapitalo apsaugos rezervas Įpareigoti bankus sukaupti papildomą kapitalą nenumatytiems nuostoliams padengti 2,5 % 2015 m. birželio 30 d. Nutarimas (375.5 KB )  

Finansinio stabilumo stebėsena

Siekiame, kad šalies kredito įstaigos veiktų konkurencingoje, bet stabilioje aplinkoje. Taip stipriname ne tik atskirų kredito įstaigų, bet ir visos šalies finansų sistemos atsparumą vidaus ir išorės ekonomikos sukrėtimams, užtikriname veiksmingą ribotų finansinių išteklių paskirstymą.

Prižiūrime kredito įstaigas ir mokėjimo sistemas, vertiname galimas grėsmes efektyviai ir nenutrūkstamai kredito įstaigų veiklai, atliekame finansų rinkos dalyvių apklausas, renkame ir analizuojame statistinę bei kitokią informaciją. Bendradarbiaudami su Lietuvos ir kitų šalių institucijomis, siūlome priemones, kaip išvengti pavojų finansų sistemos stabilumui ir kaip juos sumažinti.

Pagrindinės šalies finansų sistemos stabilumui kylančios rizikos analizuojamos kiekvienais metais leidžiamoje Finansinio stabilumo apžvalgoje.

[[#ex]]

Paskutinė atnaujinimo data: 2017-11-08